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2022年初级经济师考试金融专业日常练习题:商业银行风险管理

  1[.单选题]根据2018年2月中国银行业监督管理委员会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,贷款拨备率的监管标准为()。

  A.2.5%

  B.3%

  C.3.5%

  D.4%

  [答案]A

  [解析]根据2018年2月中国银行业监督管理委员会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,贷款拨备率的基本标准为1.5%~2.5%,拨备覆盖率的基本标准为120%~150%。两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。

  2[.单选题]下列属于操作风险的是()。

  A.法律风险

  B.策略风险

  C.声誉风险

  D.价格风险

  [答案]A

  [解析]操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。

  3[.单选题]商业银行的全部关联度一般不应高于()。

  A.4%

  B.15%

  C.10%

  D.50%

  [答案]D

  [解析]全部关联度为全部关联客户授信与资本净额之比,一般不应高于50%。

  4[.单选题]商业银行的贷款损失准备充足率一般不低于()。

  A.10%

  B.15%

  C.50%

  D.100%

  [答案]D

  [解析]贷款损失准备充足率为贷款实际计提损失准备与应提准备之比,一般不低于100%。

  5[.单选题]银行操作风险管理的第一道防线是()。

  A.业务条线管理

  B.独立的评估

  C.独立的审查

  D.独立的法人操作风险管理部门

  [答案]A

  [解析]银行操作风险管理的三道防线:(1)业务条线管理是操作风险管理的第一道防线。(2)独立的法人操作风险管理部门是操作风险管理的第二道防线。(3)独立的评估与审查是操作风险管理的第三道防线。

  6[.单选题]操作风险损失率的计算公式是()。

  A.操作造成的损失与前一期净利息收入加上非利息收入之比

  B.操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入之比

  C.操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

  D.操作造成的损失与前二期净利息收入加上非利息收入平均值之比

  [答案]C

  [解析]操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险,表示为操作风险损失率,即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

  7[.单选题]商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于()。

  A.10%

  B.20%

  C.30%

  D.40%

  [答案]B

  [解析]累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比,一般不应高于20%。

  8[.单选题]《商业银行风险监管核 心指标(试行)》规定商业银行的核 心负债比例不应低于()。

  A.10%

  B.50%

  C.60%

  D.100%

  [答案]C

  [解析]核 心负债比例为核 心负债与负债总额之比,不应低于60%。

  9[.单选题]()不属于银行操作风险管理的三道防线。

  A.业务条线管理

  B.独立的法人操作风险管理部门

  C.独立的评估与审查

  D.鼓励银行持续改善内部管理

  [答案]D

  [解析]银行操作风险管理的三道防线:(1)业务条线管理是操作风险管理的第一道防线。(2)独立的法人操作风险管理部门是操作风险管理的第二道防线。(3)独立的评估与审查是操作风险管理的第三道防线。

  10[.单选题]商业银行金融风险的最终表现形式是()。

  A.流动性风险

  B.信用风险

  C.市场风险

  D.操作性风险

  [答案]A

  [解析]流动性风险经常和信用风险、市场风险等联系在一起,是各种风险的最终表现形式,是银行业危机的直接原因。

  11[.单选题]商业银行的核 心负债比例,即核 心负债/负债总额应当()。

  A.不低于60%

  B.不低于30%

  C.不低于25%

  D.不低于20%

  [答案]A

  [解析]核 心负债比例为核 心负债与负债总额之比,不应低于60%。

  12[.多选题]商业银行全面风险管理的新原则包括()。

  A.匹配性原则

  B.全覆盖原则

  C.独立性原则

  D.有效性原则

  E.审慎性原则

  [答案]A,B,C,D

  [解析]商业银行全面风险管理的新原则:(1)匹配性原则。(2)全覆盖原则。(3)独立性原则。(4)有效性原则。

  13[.多选题]按照贷款风险程度的不同将贷款划分为()。

  A.正常类贷款

  B.信用类贷款

  C.可疑类贷款

  D.关注类贷款

  E.损失类贷款

  [答案]A,C,D,E

  [解析]按照贷款风险程度的不同将贷款划分为正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

  14[.多选题]商业银行不良贷款管理要遵循的基本原则有()。

  A.分散原则

  B.经济原则

  C.内部制衡原则

  D.可比原则

  E.统一原则

  [答案]B,C,D,E

  [解析]商业银行不良贷款管理要遵循如下基本原则:经济原则、内部制衡原则、统一原则、可比原则。

  15[.多选题]商业银行市场风险的管理措施包括()。

  A.董事会和高级管理层监控的有效性

  B.市场风险管理政策和程序的完善性

  C.内部控制和外部审计的完善性

  D.保持适当的授信管理、计量和监测程序

  E.市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性

  [答案]A,B,C,E

  [解析]评价商业银行市场风险管理体系是否有效,风险管理能力是否足够,应着眼于如下五个方面:①董事会和高级管理层监控的有效性。②市场风险管理政策和程序的完善性。③市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性。④内部控制和外部审计的完善性。⑤适当的市场风险资本分配机制。D项保持适当的授信管理、计量和监测程序属于信用风险管理的措施。

  16[.多选题]按照风险发生的频率和损失大小,巴塞尔委员会将操作风险分为()。

  A.内部欺诈

  B.外部欺诈

  C.信用违约

  D.雇佣合同以及工作状况带来的风险

  E.客户、产品与业务活动带来的风险

  [答案]A,B,D,E

  [解析]按照风险发生的频率和损失大小,巴塞尔委员会将操作风险分为七类:①内部欺诈。②外部欺诈。③雇佣合同以及工作状况带来的风险。④客户、产品与业务活动带来的风险。⑤有形资产损失。⑥经营中断和系统错误。⑦涉及执行、交割和流程管理的风险。

  17[.多选题]衡量商业银行流动性风险的指标有()。

  A.净稳定资金比例

  B.流动性比例

  C.核 心负债比例

  D.贷款损失准备充足率

  E.流动性匹配率

  [答案]A,B,C,E

  [解析]衡量商业银行流动性风险的指标包括:流动性比例、核 心负债比例、流动性缺口率、净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。

  18[.多选题]商业银行贷款中不良贷款包括()。

  A.正常类贷款

  B.关注类贷款

  C.次级类贷款

  D.可疑类贷款

  E.损失类贷款

  [答案]C,D,E

  [解析]1998年后,我国对银行业贷款分类逐步实施"五级分类"法,即按照贷款风险程度的不同将贷款划分为正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款,其中后三类合称为不良贷款。

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