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中级经济师考试金融专业历年高频考点试题:第七章

来源:经济师考试网  [2019-2-8]  【

  第 7 章 金融工程与金融风险

  【本章考情概述】

  本章考核分值在 16 分左右,是整个教材的案例出题重点章,本章所涉及概念较多,如各类金融风险,在学习中应注意区分判断,同时本章也会以计算的形式进行考核,如 2017 年考到的期货合约最佳套期保值份数,此类计算需熟练掌握,可在理解的基础上通过习题加以强化。

  1. 金融风险的概念【考频:近五年考察 11 次】

  【考点点评】此考点中涉及了金融风险的 8 大类风险,历年真题均会进行考察,主要为选择题形式。通过抓住各个风险的特点和关键词选出正确答案。①信用风险一般和违约或信用质量改变相关;②市场风险一般和价格变动相关(汇率、利率、投资);③流动性风险和资金需求,资金变现有关;④操作风险一般和金融机构内部运营有关;⑤法律风险中抓关键词“合同”,合规风险和银行自身业务活动的行为准则有关;⑥国家风险主要是涉及到不同国家进行业务往来时面对的风险;⑦声誉风险和金融机构面对的一些公众负面评价有关;⑧系统风险是金融活动的整个系统因内外部因素造成损失的可能性,是一个大范围宏观的风险概念。

  【经典真题示例-2013 年】根据 2013 年春季广交会传出的信息,我国很多从事加工贸易的企业在人民币对外币持续升值的情况下,不敢接来自外商的长期订单。这是因为,如果接下外商的订单,当未来对外商交货并结汇时,如果人民币对外币升值,我国企业在将收入的外币兑换为人民币时,兑换到的人民币金额会减少。这种情形属于我国企业承受的( )。

  A.利率风险

  B.汇率风险

  C.投资风险

  D.操作风险

  【答案】B

  【解析】本题属于汇率风险中的交易风险。交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中,因汇率在一定时间内发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。如:在以外结算的对外贸易中,如果外币对本币升值,进口商会多付出本币;如果外币对本币贬值,出口商会少收入本币。本题属于“如果外币对本币贬值,进口商会少收入本币”。

  【例题—单选题】我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款,在借款期内中国人民银行宣布加息,该居民的借款利率随之被商业银行上调,导致该居民的利息成本提高,这种情形说明该居民因承受( )而蒙受了经济损失。

  A.信用风险

  B.利率风险

  C.汇率风险

  D.操作风险【答案】B

  【解析】利率风险是指有关主体在货币资金借贷中,因利率在借贷有效期中发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中,利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动,借方的损失是借入资金的成本提高,贷方的损失是贷出资金的收益减少。

  2. 金融风险的管理【考频:近五年考察 16 次】

  【考点点评】此考点为 “金融风险的概念”的深层解释,在可以做到区分各类金融风险的同时,还应掌握各类金融风险的相关管理措施。我国颁布的相关条文提出的管理原则或管理体系的要素有可能出多选题。注意金融风险管理流程顺序,其中风险评估的不同方法要加以区分。信用风险评估方法抓住关键词“模型”,操作风险评估方法包括初级计量法(包括基本指标法、标准化法)和高级计量法(内部测算法、损失分部法)。除以上评估方法外都属于市场分析评估的方法。

责编:duoduo

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