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2020年中级经济师考试金融模拟练习题:金融期货

来源:经济师考试网  [2020-11-7]  【

  金融期货的套利

  [例题.单选]某公司打算运用6个月的沪深300股价指数期货,为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为()份。

  A.15

  B.27

  C.30

  D.60

  [答案] D

  [例题.单选]某机构在买入一份较短期限的金融期货的同时,卖出另一相同标的资产的较长期限的金融期货,通过对冲平仓交易进行套利:该交易方式属于( ) 。

  A.期现套利

  B.跨期套利

  C.跨市场套利

  D.利率互换套利

  [答案] B

  [解析] A项错误,期现套利是指利用期货价格与标的资产现货价格的差异进行套利。B项正确,跨期套利是指在同- -期货市场中,利用不同到期期限的期货合约进行套利操作;即买入短期限期货合约的同时、卖出长期限的期货合约。C项错误,跨市场套利是指利用同一种期货合约在不同交易所的定价差异进 行在利,n项铁况,利室万協在利宝涉马万拉亦县

  [例题.单选]某投资者欲买入一-份6X 12的远期利率协议,该协议表示的是( )。

  A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率

  B.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率

  C.6个月之后开始的期限为6个月的远期利率

  D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

  [答案] C

  [解析]在MXN远期利率协议中,M代表贷款开始日距起算日间隔M个月,N代表贷款到期日距起算日间隔N个月,因此6X12远期利率协议代表贷款开始日距起算日为6个月,贷款到期日距起算日6个月,即该笔远期利率协议是6个月后开始的、期限为6个月的贷款。

  [例题.单选]假设目前3个月期的无风险年利率为3.50%。市场上正在交易一个期限为3个月的股票远期合约,标的股票不支付红利,且当时市价为35 元。那么,该远期合约的合理交割价格应为()元。

  A.35

  B.35. 31

  C.20

  D.20. 20

  [答案]B

  [解析]根据题千可知,所求为无收益资产(无红利股票)远期合约的远期价格。r=3. 50%,(T-t) =3+ 12=0. 25,St-35, 则远期价格F=St●e' (T-) =35Xe50mXQ.2=-35.31元。.

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责编:hym

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