1[.单选题]目标设定、事件识别和风险对策属于()的要素。
A.金融风险管理流程
B.全面风险管理
C.内部控制
D.控制活动
[答案]B
[解析]全面风险管理的三个维度是企业目标、风险管理的要素和企业层级，其中风险管理的要素包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、监控八个要素。金融风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控和风险报告。内部控制的要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。
2[.单选题]我国在金融风险管理的技术层面，集中推出了系统的内部控制措施是在()管理上。
A.信用率风险
B.市场风险
C.操作风险
D.法律风险
[答案]C
[解析]本题考查我国金融风险管理的主要举措。在操作风险管理上，集中推出了系统的内部控制措施。
3[.单选题]我国某企业在海外承建了某项目，但因海外爆发政府与反政府武装冲突而不得不中断项目建设，并撤出人员，项目工地被洗劫，这种情形属于该企业的()。
A.市场风险
B.信用风险
C.国家风险
D.操作风险
[答案]C
[解析]本题考查金融风险的国家风险。国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际贸易与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
4[.单选题]以下不属于信用风险的管理机制的是()。
A.审贷分离机制
B.额度管理机制
C.授权管理机制
D.系统管理机制
[答案]D
[解析]本题考查信用风险的管理机制。信用风险管理机制包括：审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制。
5[.单选题]商业银行的缺口管理属于()管理。
A.利率风险
B.信用风险
C.汇率风险
D.投资风险
[答案]A
[解析]本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④久期管理;⑤利用利率衍生品交易。
6[.单选题]在()阶段，商业银行要进行贷款风险分类。
A.信用风险的事前管理
B.操作风险的流程管理
C.信用风险的事中管理
D.操作风险的制度管理
[答案]C
[解析]本题考查信用风险的管理相关知识。信用风险的管理包括机制管理和过程管理。其中过程管理又包括事前管理、事中管理和事后管理。在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。
7[.单选题]如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是()。
A.主权风险
B.政治风险
C.转移风险
D.社会风险
[答案]A
[解析]本题考查主权风险的概念。如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是主权风险。因此正确答案为A。
8[.单选题]我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受()而蒙受了经济损失。
A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.操作风险
[答案]B
[解析]本题考查对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中，利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动，借方的损失是借入资金的成本提高，贷方的损失是贷出资金的收益减少。
9[.单选题]以下用于风险识别的方法是()。
A.情景分析法
B.极限测试法
C.内部测量法
D.风险树搜寻法
[答案]D
[解析]本题考查风险识别的方法。用于风险识别的方法有“筛选—监测—诊断法”和风险树搜寻法等。
10[.单选题]在美国的次贷危机中，很多依靠从银行借入次级贷款来购买住房的人，到期不能还本付息。这种情形对于发放次级贷款的银行而言，属于该银行承受的()。
A.流动性风险
B.操作风险
C.法律风险
D.信用风险
[答案]D
[解析]信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生改变而影响金融产品价值，从而给债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险。狭义的信用风险是指因交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险，即违约风险。广义的信用风险则是指由于信用因素，金融机构的实际收益结果与预期目标发生背离，金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性。
11[.单选题]金融机构所持流动资金不能正常履行已存在的对外支付义务，从而导致违约或信誉下降，从而蒙受财务损失的风险属于()。
A.流动性风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.交易风险
[答案]A
[解析]本题考查流动性风险。流动性风险表现为流动性短缺，主要现象是金融机构所持有的现金资产不足、其他资产不能在不蒙受损失的情况下迅速变现，不能以合理成本迅速借入资金等。在这种情况下，金融机构所持流动资金不能正常履行已存在的对外支付义务，从而导致违约或信誉下降，蒙受财务损失。
12[.单选题]我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了()。
A.转移风险
B.主权风险
C.投资风险
D.系统风险
[答案]A
[解析]本题考查转移风险。转移风险：如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为民间主体，国家通过外汇管制、罚没或国有化等政策法规限制民间主体的资金转移，使之不能正常履行其商业义务，从而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是转移风险。
13[.单选题]2008年6月，国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告，其中曝光了A银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后，多家媒体对此做出了报道转载。据悉，购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。但是，个别媒体和部分网友将这笔款误认为社会救灾款，对此进行严厉谴责，加重了公众的愤怒，引起巨大社会反响。这种情形是该支行的()。
A.信用风险
B.流动性风险
C.合规风险
D.声誉风险
[答案]D
[解析]本题考查声誉风险。声誉风险是指金融机构因受公众的负面评价，而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况，从而蒙受相应经济损失的可能性。“个别媒体和部分网友将这笔款误认为社会救灾款，对此进行严厉谴责，加重了公众的愤怒，引起巨大社会反响”，这属于D声誉风险。
14[.单选题]()用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。
A.流动性覆盖比率(LCR)
B.净稳定融资比率
C.流动性比率
D.资产负债比率
[答案]B
[解析]本题考查净稳定融资比率。净稳定融资比率(NSFR)用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。
15[.单选题]中国人民银行研究构建了()，并从2016年开始实施。
A.金融机构宏观合规评估体系
B.金融机构微观审慎评估体系
C.金融机构宏观审慎评估体系
D.金融机构微观合规评估体系
[答案]C
[解析]本题考查我国的金融风险管理。中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)，并从2016年开始实施。
16[.单选题]我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了()。
A.信用风险
B.法律风险
C.利率风险
D.操作风险
[答案]C
[解析]本题考查对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。本题中，“商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少”属于利率变动蒙受的经济损失。
17[.单选题]风险价值法(VAR法)主要用于()的评估。
A.信用风险
B.市场风险
C.汇率风险
D.投资风险
[答案]B
[解析]本题考查风险评估。市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VAR法)、极限测试法和情景分析法。
18[.单选题]下列属于商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素的是()。
A.经营能力
B.现金流
C.事业的连续性
D.担保品
[答案]D
[解析]本题考查商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素。“5C”分析是分析借款人的偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境。
19[.单选题]巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2%提升至()。
A.3%
B.4%
C.4.5%
D.5%
[答案]C
[解析]本题考查巴塞尔协议Ⅲ。巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2%提升至4.5%。
20[.单选题]商业银行跟踪借款人信用状况的变化属于()。
A.信用风险的事前管理
B.操作风险的流程管理
C.信用风险的事中管理
D.操作风险的制度管理
[答案]C
[解析]本题考查信用风险管理的知识。信用风险的过程管理包括事前管理、事中管理和事后管理。在事中管理阶段中，商业银行关注的重点是贷款不要被挪用、贷款是否被有效使用、跟踪借款人信用状况的变化、出现异常及时采取应对措施。
21[.单选题]“巴塞尔协议Ⅱ”的最低资本要求涵盖了信用风险、市场风险和()。
A.汇率风险
B.利率风险
C.法律风险
D.操作风险
[答案]D
[解析]“巴塞尔协议Ⅱ”的最低资本要求是：最低资本充足率要达到8%，核 心资本充足率要求为4%，并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。
22[.单选题]1998年，俄罗斯债务违约导致了美国长期资本管理公司的倒闭，这属于金融风险中的()。
A.市场风险
B.信用风险
C.国家风险
D.操作风险
[答案]C
[解析]本题考查金融风险的国家风险。国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
23[.单选题]在市场风险管理中，选择有利的货币用于()管理。
A.利率风险
B.信用风险
C.汇率风险
D.投资风险
[答案]C
[解析]本题考查市场风险管理中汇率风险的管理。汇率风险的管理方法主要有：①选择有利的货币;②提前或推迟收付外币;③进行结构性套期保值，即对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲;④做远期外汇交易;⑤做货币衍生品交易。
24[.单选题]根据《中国××银行关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法(试行)》，在同一岗位任职满6年的该银行高管人员应进行岗位轮换。这种举措旨在控制()。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
[答案]D
[解析]操作风险管理政策是商业银行操作风险管理的总纲领，主要内容应包括：应针对现有的和新推出的重要产品、业务活动、业务创新、信息科技系统、人员管理、外部因素及其变动，及时评估操作风险的各项要求。
25[.单选题]假设某公司于3年前发行了5年期的浮动利率债券。现在利率大幅上涨，公司要支付高昂的利息，为了减少利息支出，该公司可以采用()。
A.货币互换
B.跨期套利
C.跨市场套利
D.利率互换
[答案]D
[解析]通过做利率互换交易把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率，通过做远期利率协议提前锁定自己的借款利率水平，通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方最高成本、贷方最低收益和借贷最高成本与最低收益的区间。
26[.单选题]在股票投资中，由于股票价格可能下跌而给投资者带来的风险是()。
A.信用风险
B.操作风险
C.国家风险
D.市场风险
[答案]D
[解析]如果在投资期内股票价格下降，则投资者蒙受相应的资本损失，这种风险属于投资风险。而投资风险又是市场风险的一种。
27[.单选题]为使资本充足率与商业银行面对的主要风险更加紧密地联系在一起，“巴塞尔协议Ⅱ”在最低资本要求中，提出()。
A.外部评级法
B.流动性状况评价法
C.内部评级法
D.资产安全状况评级法
[答案]C
[解析]“巴塞尔协议Ⅱ”在最低资本要求中，提出内部评级法，使资本充足率与银行面对的主要风险更紧密地联系在一起。
28[.单选题]按风险的成因分类，金融风险不包括()。
A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.主管风险
[答案]D
[解析]按金融风险的成因分类，金融风险分为信用风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和投资风险)、流动性风险、操作风险、法律风险和合规风险、国家风险、声誉风险：按市场主体对风险的认知分类，金融风险分为主观风险和客观风险;按金融风险能否分散分类，金融风险分为系统性风险和非系统性风险。
29[.单选题]“巴塞尔协议Ⅲ”要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至()。
A.9%
B.9.5%
C.10%
D.10.5%
[答案]D
[解析]“巴塞尔协议Ⅲ”规定，建立2.5%的资本留存缓冲和0～2.5%的逆周期资本缓冲。要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
30[.单选题]商业银行在贷款发放与回收阶段的管理属于()。
A.事前管理
B.流程管理
C.事中管理
D.制度管理
[答案]C
[解析]信用风险事中管理在于商业银行在贷款的发放与回收阶段的管理。
31[.单选题]下列贷款中，不属于根据贷款五级分类所确定的不良贷款的是()。
A.逾期贷款
B.次级贷款
C.损失贷款
D.可疑贷款
[答案]A
[解析]目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五个等级。
32[.单选题]商业银行采用的贷款五级分类方法，属于信用风险的()管理。
A.机制
B.事前
C.事中
D.事后
[答案]C
[解析]信用风险管理包括事前管理、事中管理、事后管理。在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。
33[.单选题]缺口管理是用于管理()。
A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.投资风险
[答案]B
[解析]利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④久期管理;⑤利用利率衍生品交易。
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