1[.单选题]某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是()。

　　A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率

　　B.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率

　　C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率

　　D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

　　[答案]C

　　[解析]远期利率协议的表示通常是交割日×到期日，如3×9的远期利率协议表示3个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率。所以6×12的远期利率协议表示6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率。

　　2[.单选题]“巴塞尔协议Ⅲ”要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至()。

　　A.9%

　　B.9.5%

　　C.10%

　　D.10.5%

　　[答案]D

　　[解析]“巴塞尔协议Ⅲ”规定，建立2.5%的资本留存缓冲和0～2.5%的逆周期资本缓冲。要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。

　　3[.单选题]商业银行在贷款发放与回收阶段的管理属于()。

　　A.事前管理

　　B.流程管理

　　C.事中管理

　　D.制度管理

　　[答案]C

　　[解析]信用风险事中管理在于商业银行在贷款的发放与回收阶段的管理。

　　4[.单选题]下列贷款中，不属于根据贷款五级分类所确定的不良贷款的是()。

　　A.逾期贷款

　　B.次级贷款

　　C.损失贷款

　　D.可疑贷款

　　[答案]A

　　[解析]目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五个等级。

　　5[.单选题]商业银行采用的贷款五级分类方法，属于信用风险的()管理。

　　A.机制

　　B.事前

　　C.事中

　　D.事后

　　[答案]C

　　[解析]信用风险管理包括事前管理、事中管理、事后管理。在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。

　　6[.单选题]缺口管理是用于管理()。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　[答案]B

　　[解析]利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④久期管理;⑤利用利率衍生品交易。

　　7[.单选题]20世纪50年代初，()理论奠定了现代有价证券组合理论的基础，也被看作分析金融学的发端，同时对后来的现代证券组合理论研究产生了重大影响。

　　A.无套利

　　B.一般均衡

　　C.效用

　　D.投资组合

　　[答案]D

　　[解析]20世纪50年代以前，金融学作为经济学的一个分支，研究大多依赖于经验分析，也没有在分析中引入系统的数量分析方法。但在这一阶段，美国经济学家欧文·费雪提出的净现值法及冯·诺依曼、摩根斯坦提出的效用理论为后来的金融工程学打下了坚实的基础.这是金融学的描述性阶段。20世纪50年代初，哈里·马克维茨提出投资组合理论，奠定了现代有价证券组合理论的基础，也被看作分析金融学的发端，同时对后来的现代证券组合理论研究产生了重大影响。不久，金融学在研究方法上从经济学中独立出来。其后，“无套利”分析、现代套期保值理论、资本资产定价理论等相继出现，直到1971年费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯做出期权定价模型，首开金融衍生工具定价的先河，标志着分析型的现代金融理论开始走向成熟.布莱克和斯科尔斯也成为金融工程学的开拓者。20世纪80年代，达雷尔·达菲等在不完全市场一般均衡理论方面的经济学研究为金融创新和金融工程的发展提供了重要的理论支持，实现了现代金融理论从分析性科学向工程化科学的过渡。

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