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2022年中级经济师考试《金融》预习试题:金融工程与金融风险

来源:经济师考试网  [2021-11-23]  【

  1[.单选题]以下关于远期利率协议说法错误的是()。

  A.远期利率协议的买方是名义借款人

  B.远期利率协议的卖方是名义贷款人

  C.远期利率协议涉及三个时间点,协议生效日、交割日以及到期日

  D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末

  [答案]D

  [解析]远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。

  2[.单选题]金融互换的套利运用的是()。

  A.比较劣势原理

  B.比较优势原理

  C.绝   对优势原理

  D.绝   对劣势原理

  [答案]B

  [解析]金融互换的套利运用的是比较优势原理。

  3[.单选题]建立一个期货头寸,待这个期货合约到期前将其平仓,再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满,称之为()。

  A.滚动套期保值

  B.完全套期保值

  C.期权的动态淘气保值

  D.现货资产套期保值

  [答案]A

  [解析]滚动套期保值是指建立一个期货头寸,待这个期货合约到期前将其平仓,再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。

  4[.单选题]假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益,因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。

  A.状态价格定价技术

  B.风险中性定价法

  C.积木分析法

  D.套利定价法

  [答案]B

  [解析]核风险中性定价法的概念。

  5[.单选题]()是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

  A.利率互换

  B.货币互换

  C.金融互换

  D.指数互换

  [答案]B

  [解析]货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

  6[.单选题]开发品种繁多的金融工具是主要功能是()。

  A.规避风险

  B.价格发现

  C.期限灵活

  D.套利

  [答案]A

  [解析]规避风险是金融工程师开发品种繁多的金融工具是主要功能。

  7[.单选题]金融工程的应用领域不包括()。

  A.金融产品创新

  B.增加流动性

  C.金融风险管理

  D.投融资策略设计

  [答案]B

  [解析]金融工程的应用领域包括金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计和套利。

  8[.单选题]关于远期价格说法错误的是()

  A.资产的远期价格仅与当前的现货价格有关

  B.资产的远期价格与当期的现货价格无关

  C.资产的远期价格与未来的资产价格无关

  D.远期价格并不是对未来资产的预期

  [答案]B

  [解析]资产的远期价格仅与当前的现货价格有关,与未来的资产价格无关,因此远期价格并不是对未来资产价格的预期。

  9[.单选题]欧式看跌期权价值的合理范围是()。

  A.A

  B.B

  C.C

  D.D

  [答案]C

  [解析]A项是欧式看涨期权费取值的合理范围,B项公式错误,D项是美式看跌期权价值的合理范围。

  10[.单选题]利用期货价格与标的资产现货价格的差异进行套利的交易,即在现货市场买入(卖出)现货的同时,按同一标的资产,以同样的规模在期货市场上卖出(买入)该资产的某种期货合约,并在未来一段时间后同时平仓的交易是()。

  A.跨市场套利

  B.期现套利

  C.跨期套利

  D.水平价差套利

  [答案]B

  [解析]跨期套利是指在同一期货市场(如股指期货)的不同到期期限的期货合约之间迸行的套利交易。跨市场套利是指利用同一种期货合约在不同交易所之间的价差而进行的套利交易

  11[.单选题]现货与期货反向操作进行套利的方式是()。

  A.跨期套利

  B.期现套利

  C.跨市场套利

  D.跨现套利

  [答案]B

  [解析]考核期现套利的概念。期现套利是利用期货价格与标的资产现货价格的差异进行套利的交易。

  12[.单选题]当投资者担心利率上升给自己造成损失时,可以通过()远期利率协议进行套期保值。

  A.不确定

  B.卖出

  C.购买

  D.以上均不对

  [答案]C

  [解析]当投资者担心利率上升给自己造成损失时,可以通过购买远期利率协议进行套期保值,其结果是将未来借款利率固定在某一水平上。

  13[.单选题]某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:

  A.25

  B.20

  C.35

  D.30

  [答案]D

  [解析]由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:

  14[.单选题]金融工程中居核   心地位的是()。

  A.金融创新

  B.风险管理

  C.资产定价

  D.套利

  [答案]B

  [解析]规避风险是金融工程师开发品种繁多的金融工具的主要功能。风险管理在金融工程中居于核   心地位。

  15[.单选题]以下关于金融远期合约说法错误的是()。

  A.远期合约签订时,远期合约价值为零

  B.远期合约签订时,买卖双方需要交换现金流

  C.远期价格依赖于标的资产的现价

  D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

  [答案]B

  [解析]远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流。

责编:zj10160201

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